用于衡量两个随机变量的联合变化程度。
期望值分别为 \[ E(X)=\mu \] 与 \[ E(Y)=\nu \] 的两个具有有限二阶矩的实数随机变量 X 与 Y 之间的协方差定义为： \[ \operatorname {cov} (X,Y)=\operatorname {E} ((X-\mu )(Y-\nu ))=\operatorname {E} (X\cdot Y)-\mu \nu .\]
