Kurtosis
在统计学中衡量实数随机变量概率分布的峰态。峰度高就意味着方差增大是由低频度的大 于或小于平均值的极端差值引起的。
Formula
\begin{equation} {\displaystyle \operatorname {Kurt} [X]=\operatorname {E} \left[\left({\frac {X-\mu }{\sigma }}\right)^{4}\right]={\frac {\operatorname {E} \left[(X-\mu )^{4}\right]}{\left(\operatorname {E} \left[(X-\mu )^{2}\right]\right)^{2}}}={\frac {\mu _{4}}{\sigma ^{4}}}} \end{equation}
在计算风险时： X 为金融资产的收益率；